（Stock Market Volatility under COVID-19: A Time-Varying Parameter Volatility Model Approach）

報告題目：

COVID-19下的股市波動：一種時變參數(shù)波動模型方法

Stock Market Volatility under COVID-19: A Time-Varying Parameter Volatility Model Approach

報告簡述：

報告重點(diǎn)從時變參數(shù)波動率模型的角度研究新型冠狀病毒（COVID-19）對股市波動的影響,。特別是，報告在模型參數(shù)中開發(fā)了一個時變結(jié)構(gòu)來表征結(jié)構(gòu)變化,。報告提出的框架可以更好地捕捉 COVID-19 在大流行爆發(fā)期間對市場波動的時變影響,。實(shí)證結(jié)果更好地理解了市場在時變環(huán)境中對大流行的反應(yīng)的演變。

主 講 人：徐定海 教授

時    間：10月28日（星期五）

上午08：30-11：00

地    點(diǎn)：騰訊會議（線上報告）

參加人員：跨喜中心全體研究人員,，經(jīng)管學(xué)院或全校對此項選題感興趣的師生

會議平臺：騰訊會議

會議賬號：581-692-971

會議密碼：1762

徐定海教授簡介

徐定海教授（Prof.Dinghai Xu）,，加拿大滑鐵盧大學(xué)終身正教授，博士生導(dǎo)師,。2007年畢業(yè)于加拿大University of Western Ontario,，主要從事金融計量，量化金融的研究,。徐教授在國際一流學(xué)術(shù)期刊（Journal of Financial Econometrics,，Journal of Financial Econometrics，Journal of Empirical Finance,，Journal of Banking and Finance,Econometric Reviews）上發(fā)表許多學(xué)術(shù)研究成果,，主持和主研多項國家自然基金項目和多項國際合作研究項目。

                      聯(lián)合主辦單位：國際合作與交流處

                                經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院

承辦單位：跨喜馬拉雅研究中心

                                  2022年10月17日